只要有波动率就能赚钱的策略

七禾网 2020-05-22 13:44:32

A股单日最大盈利20%,期货保证金杠杆最大10倍

而期权能到千倍万倍以上


从基础学习期权,构建完整的期权交易系统

构建高胜率期权策略在黑天鹅中轻松赚钱

在波动率曲面上寻找低风险的中性交易机会


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股票好比走路,期货投资好比骑自行车,期权就好像开汽车。股票只有做多一个方向,期货好很多,有两个方向,可以做多获利,也可以做空获利,而作为功能最为强大的金融交易品种,期权给了我们立体交易的可能,无论市场上涨、下跌或者横盘都能盈利,同时可以对冲掉任何不想要的风险,交易的自由度大大提高。

期权是最容易产生短期暴利的交易品种,在行情火爆时,可能一两个月就能实现上百倍甚至上千倍、上万倍的收益。比如2015年1月15日的瑞郎事件,随着瑞士央行宣布瑞郎与欧元脱钩,瑞郎汇率应声上涨了30%,短短的几分钟,瑞郎的虚值看涨期权就出现了一万倍的涨幅。再例如A股市场,2015年6月29日~8月26日两个月的时间,上证50指数下跌37.47%,“8月沽2750”这个期权合约从最低1块钱涨到最高10900块,涨幅同样是一万多倍,这是任何股票与期货品种都无法比拟的超高收益。



主办单位:宏源期货


媒体支持:七禾网

课程时间:2016年12月17-18日

课程地点:北京(提前一周通知场地)

课程费用:9800元/人(包含16-17日晚的住宿、17-18日的早中晚餐)

课程优惠:报名前五名享受优惠价8800元/人。


课程福利:

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课程大纲:


上午(9:00-11:30)


一、为什么做好投资要懂期权

   1、期权的进攻优势

   2、期权的防守优势

   3、金融史上著名的期权实战案例

二、全球期权市场概况

   1、全球期权市场发展历程

   2、全球期权市场最新动态

三、中国期权市场概况

   1、中国期权市场最新动态

   2、中国期权市场发展前景

四、期权入门

   1、期权三要素

   2、期权交易特点

   3、期权交易规则

   4、期权交易的风控

五、透彻理解期权4大基础操作

   1、Long Call(买入认购)

   2、Long Put(买入认沽)

   3、Short Call(卖出认购)

   4、Short Put(卖出认沽)


下午:场内交易员游戏(13:30-17:30)


六、期权常见组合策略

   1、Long Strangle(买入宽跨)

   2、Short Strangle(卖出宽跨)

   3、Bull/Bear Spread(价差策略)

   4、Ratio Spread(比例价差)

   5、Covered Call(备兑开仓)

   6、合成现货 

七、期权风控及仓位管理

   1、通过希腊字母进行量化风控

   2、Delta与Gamma详解

   3、Vega与Theta详解

   4、仓位管理与保证金管理

   5、隐含波动率与波动率曲面

   6、期限结构的应用

   7、skew曲线的应用

   8、期权交易流动性管理

八、场外期权(OTC)

   1、场外期权简介与交易规则

   2、场外期权的妙用


第二天上午(9:00-11:30)


一、期权交易的潜规则

二、如何把观点转化为盈利

   1、选择标的

   2、计算盈亏比

   3、进行风控

三、波动率曲面的理解与高级应用

   1、隐含波动率与波动率曲面

   2、期限结构

   3、skew曲线

四、期权进阶策略

   1、蝶式策略

   2、日历策略

   3、对角策略

   4、期权策略的分类

   5、自己构建期权策略


下午:场内交易员游戏(11:30-17:30)


五、波动率交易策略

   1、做多波动率

   2、做空波动率

六、期权与现货组合策略

   1、备兑开仓策略

   2、现货保护策略

   3、领口策略

七、波动率交易新热点——VIX

   1、VIX指数

   2、VIX家族

   3、VIX交易

八、如何构建期权交易策略

   1、正期望值

   2、风险可控

   3、不怕黑天鹅

九、实战期权高胜率策略及案例解析

   1、期权波动率交易

   2、期权趋势交易

   3、期权事件驱动交易策略

   4、如何用期权做价值投资

十、建立期权思维

学员考核





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讲师简介:



管大宇

资深投资人,毕业于中国科技大学少年班,知名外盘期权交易专家,10年内外盘股票、期货、期权等金融投资实战经验。多家主流财经媒体专栏作家,cctv证券资讯频道客座嘉宾。




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交易理念概述

1、持续盈利的本质在于高盈亏比。

2、没有人能够持续正确预测价格走势。

3、金融交易是一个负和博弈,一定要找到自己的博弈优势。

4、证明不能带来确定性,证伪才能带来确定性。

5、过去的相关性 ≠ 内在的因果性(未来的相关性)

6、开发交易策略的原则:

     正期望值

     风险可控

     不怕黑天鹅(凸性)

7、做对了,可能是因为β,做错了,一定是自己的问题。





A股50ETF期权波动率交易策略

通过对市场情绪的把握,进行波动率的多空择时交易

在波动率曲面上寻找低风险的市场中性交易机会


7个月绝对收益33.05%(2015年6月~2016年1月)


自主开发的期权量化交易及风控系统



外盘策略实盘资金曲线


1、VIX波动率套利策略(今年9个月绝对收益:31.64%)


2、事件套利策略(今年6月月度收益:21.56%)


在一些超出预期较多的财经事件,通过提前布局期权做多波动率组合,从而获得剧烈波动带来的超额收益。


1、英国脱欧一天赚5倍

6月24日英国公投脱欧引发市场恐慌

欧元跌2.52%,欧元期权组合赚474%

黄金涨3.96%,黄金期权组合赚472%


2、美国大选一天赚7倍

11月9日美国大选特朗普上台引发市场恐慌

墨西哥比索下跌12%,看跌期权最多赚647%




在国内期权交易和外盘投资领域接受的媒体报道

节目嘉宾:CCTV证券投资频道、新浪财经、远见财讯

专题讲座:中信证券、国泰君安、老虎证券、荷马金融、私募工场

财经专栏:经济观察报、七禾网


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